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期权期货市场理论与操作 试读

本书作者:欧阳良宜
电子书格式:PDF
图书页码:258
出版社:中国发展出版社
出版时间:2006-03-01
推荐星级:
更新时间:2017-03-03 00:00:00
ISBN:9787800879111
下载统计:905
TAGS: 欧阳良宜 操作 理论 期权 期货市场
期权期货市场理论与操作 试读


图书简介

内容简介

  共分七章,片面论述了金融衍生品期权期货市场实践与操作,与其余金融市场相比,金融衍生品市场具备较高的危险,要求从业者具有相当高的实践素养和实务操作才能。本书将在引见金融衍生品实践之余,讨论金融衍生品市场在寰球和中国的倒退,为有志于退出金融衍生操行业的人士提供必要的实践根底和常识背景。

作者简介

  何小锋,北京大学经济学院金融学系主任、传授、博士生导师.北京大学金融与产业倒退钻研中心主任。
  早年曾到乡村插队.也曾做过中学老师和某市机关干部。1978年终作为文革后第一届考生,从粤北考入北京大学经济系,先后获北大经济学学士和经济学硕士学位,1984年毕业后留北京大学经济学院任教。
  1986年和1993年,两次赴香港亲历亲为资本市场的钻研和运作,先后达7年:1991年作为唯一的外聘专家参加了中国第一家投资基金——淄博基金的筹备和组建工作,1992年作为《中国证券市场》的常务编委,推进了中国第一本证券年鉴的产生;1993年,作为发行总参谋代表,参与了“三亚地产投资券”的策动、发行和上市工作.这是中国第一个地产投资证券(类REITs)种类;1994年,作为责任人,实现国际某银行不良资产在香港的”借壳上市”名目,为国际初次胜利的案例:1995年,作为次要参谋,胜利为新乡电厂的TOT名目海内投资方组织银团存款9亿元;作为某科技公司董事

目录

1. 导论
1.1 什么是金融衍生品
1.2 远期合约
1.3 期货合约
1.4 期权合约
1.5 其余金融衍生品
1.6 金融衍生品的用处
1.7 小结
2.金融衍生品市场
2.1 商品
2.2 利率
2.3 股票/股票指数
2.4 外汇
2.5 市场倒退趋向
2.6 中国金融衍生品市场
2.7 小结
3 期货实务
3.1 期货合约
3.1.1 交割品条款
3.1.2 合约面额
3.1.3 交割工夫与交割地点
3.1.4 期货价钱及变化
3.1.5 合约持仓限额
3.2 期货买卖
3.2.1 开户
3.2.2 市价指令/限价指令
3.2.3 集合竞价
3.2.4 延续竞价
3.3 结算制度
3.3.1 保障金制度
3.3.2 结算预备金
3.3.3 实物交割
3.4 小结
4. 期货定价实践
4.1 准备常识
4.1.1 利率换算
4.1.2 买空与卖空
4.2 期货及远期合商定价
4.2.1 无现金支出的交割品
4.2.2 有确定支出的交割品
4.2.3 期货定价
4.3 利率期货定价
4.3.1 债券远期合约
4.3.2 远期利率协定
4.3.3 国债期货
4.3.4 欧洲美元期货
4.4 外汇期货定价
4.5 套利的无限性
4.6 小结
5. 期权实务
5.1 期权合约
5.1.1 交割品
5.1.2 交割月份
5.1.3 行权价钱
5.1.4 持仓/行权限额
5.2 期权买卖
5.2.1 做市商制度
5.2.2 市场报价
5.2.3 执行买卖
5.3 保障金制度
5.3.1 传统期权保障金
5.3.2 期货期权保障金
5.4 认股权证
5.5 小结
6. 期权定价实践
6.1 期权价值
6.1.1 期权价值的决议要素
6.1.2 期权价值的上下界
6.1.3 美式期权与欧式期权
6.1.4 期权平价公式
6.2 期权定价原理
6.2.1 二叉树模型
6.2.2 随机进程
6.3 期权产品定价
6.3.1 股票指数期权
6.3.2 外汇期权
6.3.3 期货期权
6.3.4 权证
6.4期权组合
6.4.1 期权根本头寸
6.4.2 正股与期权组合
6.4.3 跨价式组合
6.5 期权与套期保值
6.5.1 Delta
6.5.2 The Greeks
6.6 小结
7. 调换
7.1 利率调换
7.2 货币调换
7.3 其余调换
7.4 小结 ↓



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